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OBV, VR, 투자심리선, 엔빌로프, 볼린저밴드

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  • 작성자 슈어맨스
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1) OBV(On Balance Volume)

 

 

 

 

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OBV선은 그랜빌이 만든 거래량 지표로 거래량은 시세상승에 선행한다는 전제하에 전일에 비해 상승날의 거래량 누계에서 하락한 날의 거래량 누계를 차감하여 매일 누적적으로 집계하여 도표화한 것입니다.

 

OBV선은 뚜렷한 등락을 보이지 않고 정체되어 있을 때 거래량 동향에 의해 향후 주가의 방향을 예측하는데 유용하게 활용되는 지표로 시장이 매집단계에 있는지 아니면 분산 단계에 있는지 나타내 줍니다.

 

[분석방법]

-강세장에서는 OBV선의 고점이 이전의 고점보다 높게 형성되고 약세장에서는 OBV선의 저점이 이전의 저점보다 낮게 형성됩니다. 이때 전자의 경우 U마트(up)로 표시하고 후자의 경우 D마크(down)으로 표시됩니다.

 

-OBV선의 상승은 매수세력의 집중을, 하락은 분산을 나타냅니다.

 

-OBV선의 장기적 상향추세선이 진행되는 가운데 저항선을 상향돌파하는 경우 강세장을, 장기적 하향추세선을 하회하면 약세장을 예고합니다.

 

-OBV선이 상승함에도 불구하고 시세가 하락하면 조만간 시세 상승이 예상되고 OBV선이 하락함에도 불구하고 시세가 상승하면 조만간 시세하락이 예상됩니다.

 

 

VR(Volume Ratio)

 

OBV선이 누적차수이기 때문에 시세판단할 때 과거의 수치와 비교하는 것이 불가능하다는 결점을 보완하기 위하여 거래량 누적차가 아닌 비율로 분석한 것이 VR입니다.

 

VR은 일정기간동안 시세 상승일의 거래량과 하락일의 거래량과의 비율을 백분비로 나타낸 것입니다. 따라서 VR이 200%라면 대체로 코인 상승시의 거래량이 코인 하락시의 거래량의 2배라는 것을 나타냅니다.

 

일반적으로 VR은 150%가 보통수준이며 450%를 초과하면 단기적으로 주가의 경계신호가 되며, 70%이하면 단기 매수시점으로 본다. 이 지표는 시세의 천장권에서 일률적으로 적용하기 어렵지만 바닥권을 판단하는데 신뢰도가 매우 높은 투자지표로 알려져 있다.

 

 

 

투자심리선(Psychological line)

 

투자심리선은 투자심리의 변화를 일정기간 동안 파악하여 과열상황인가 침체상황인가를 파악하여 지표화한 것이다. 작성방법은 최근 10일간 전일대비 상승일수를 누계하여 10으로 나누어 %로 나타냅니다.

 

투자심리선의 지수가 50%를 중심으로 75% 이상이면 과열상태로 경계지대며, 25% 이하이면 침체상태로 안전지대에 속하고, 25%~75% 사이는 중립지대입니다. 선에 따라 투자전략을 세운다면 75%이상일 때 팔고, 25%이하일 때 매수전략이 유효합니다.

 

 

 

엔빌로프 (envelope)

 

매닝 스톨러에 의해 개발된 것으로 이동평균선이 지지선이나 저항선의 구실도 한다는 점에 착안하여 추세의 움직임이 어떻게 될 것인지를 예측하는 기법이다. 이 원리는 '시장 가격의 움직임이란 특정의 추세중심선을 사이에 두고 일정한 범위에서 사이클을 그리며 움직인다'는 가정에서 비롯됩니다.

 

-지지선부근에서 매수, 저항선 부근에서 매도합니다.

-가운데의 이동평균선 바로 위에서 매수하거나 이동평균선의 바로 아래쪽에서 매도합니다. 그러나 일단 이동평균선이 돌파되면 즉시 손절매를 수행합니다.

 

 

볼린저밴드(Bollinger band)

 

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일정기간 동안의 이동평균에서 표준편차의 일정 배수를 가감하여 상하의 밴드를 결정하며, 가격의 변동이 심하면 밴드의 폭이 커지고, 가격이 안정적으로 움직이면 밴드의 폭이 감소합니다. 추세중심선은 이동평균선을 사용하며, 상하한변동폭은 추세중심선의 표준편차로 결정합니다.

 

가격이 밴드 밖으로 움직이면 추세의 지속을 의미하고, 좁은 밴드안에서 장기간 머물수록 큰 가격변동의 가능성이 높아집니다. 일상적인 가격변동은 밴드의 상한과 하한 사이의 왕복운동인데 상승추세에서는 하한선에서 지지를 받습니다.

 

[볼린저 밴드 이용한 투자전략]

1)과도매수. 매도지표 : 가격 변동띠의 폭이 큰 경우 계속 같은 추세로 움직임을 의미하고, 폭이 작은 경우 추세가 약화되어 횡보함을 의미합니다.

 

매수: 하한선 근처에서 가격이 움직일때(과매도국면)

매도: 상한선 근처에서 가격이 움직일때(과매수 국면)

 

2)가격 변동띠의 이탈 및 진입 : 가격 변동띠를 상향 혹은 하향 이탈할 경우 진행중인 추세의 강화나 연장을 의미합니다.

 

매수: 좁은 가격 변동띠에서 상향이탈

매도: 좁은 가격 변동띠에서 하향이탈

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